原创《贷款组合均值－方差－偏度三因素优化模型》：这是一篇与偏度论文范文相关的免费优秀学术论文范文资料,为你的论文写作提供参考。
摘 要：以银行各项资产组合收益率最大化为目标函数,以收益率偏度大于零控制银行重大损失发生的概率,以组合风险价值VaR风险限额为约束条件控制资产组合风险的大小,建立了贷款组合的“均值－方差－偏度”三因素优化模型.本模型的创新和特色一是通过偏度约束减少了组合收益率小于其均值的可能性,并增加了组合收益率大于其均值的概率.这在均值一方差模型的基础上,增加了偏度参数,建立了收益率均值一方差一偏度模型,开拓了资产组合优化的新思路.二是以组合风险价值VaR建立了约束条件,通过在一定置信水平下的最大损失限额来制约贷款组合的违约风险,使贷款配给的风险限定在银行的承受能力和贷款准备金的范围之内,解决了整体风险的控制问题.
关键词：贷款组合；组合优化；偏度控制；期望－方差－偏度模型；三因素优化模型
中图分类号：F830.33/0224文章标识码：A文章编号：1007-3221(2009)04-0098-14
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结论：贷款组合均值－方差－偏度三因素优化模型为关于本文可作为相关专业偏度论文写作研究的大学硕士与本科毕业论文峰度和偏度的统计意义论文开题报告范文和职称论文参考文献资料。
