原创《粮食价格波动分析》：本论文主要论述了价格波动论文范文相关的参考文献,对您的论文写作有参考作用。
改革开放以来,我国粮食价格波动经历了一个曲折过程,具有明显的阶段性.粮食价格波动的经济效应主要是影响粮食生产、农民收入和市场价格总水平.本文利用ARCH、GARCH、TARCH和EGARCH等ARCH类模型对粮食价格的波动、波动的非对称性进行了分析.并得出结论：可以利用价格波动的集簇性对未来的价格波动进行分析；要不断完善粮食市场,引导市场参和主体理性投资；要特别关注价格波动规律并采取相应措施.
粮食价格
波动分析 ARCH类模型
引言
民以食为天,粮食是人类生存的主食品,是基本的物质基础,更是一个国家的战略物质.没有粮食,就不要谈国家的稳定.基本温饱无法解决,其他的发展就只是空想,是空中楼阁.列宁说：真正的经济基础是粮食储备,没有它社会主义制度只是一个愿望.而不稳定价格会导致粮源不足,在总量上不能满足市场的需要.而且不能有个买卖双方都接受的合理价格.因此,稳定的粮食价格在实现粮食安全的过程中有举足轻重的作用.
本文运用稻谷、小麦、玉米的月度价格数据,采用ARCH类模型,对粮食价格波动性进行分析,从而更好地掌握粮食市场价格规律,以更好地确保粮食价格基本稳定,避免其大幅度波动,从而保障国家粮食安全.
文献综述
粮食价格波动问题一直备受关注,有很多学者从不同角度进行了研究.关于粮食价格波动的特点,冯云（2008）的研究表明,粮食价格波动具有集簇性和明显的非对称性.关于粮食价格波动的影响因素,Lapp and Smith（1992）认为,粮食价格波动水平直接和间接受到宏观经济政策特别是货币政策的影响；钟甫宁（1995）强调了稳定的政策和统一的市场对避免粮食价格人为波动的重要性；柯炳生（1996）认为,农户的粮食储备及其市场反应行为是造成粮食价格波动的重要原因之一；谭江林、罗光强（2009）的研究表明,通货膨胀是粮食价格波动的Granger原因.关于粮食价格波动产生的影响,石敏俊、王妍、朱杏珍（2009）的研究表明,能源价格和粮食价格上涨及其带来的饲料价格上涨和劳动力成本上升所导致的成本驱动效应对畜产品价格实际涨幅的影响在44%-59%之间；对加工食品价格的影响较为显著,占加工食品价格实际涨幅的74%左右.能源价格上涨对CPI和物价总水平的拉动作用高于粮食价格波动的影响.受粮食价格上涨的影响,城镇居民净收益减少,农村居民净收益增加.何蒲明、黎东升（2009）认为,中国粮食产量和价格波动均较大,并且价格波动比产量波动更大,对国家粮食安伞造成了不利影响；而粮食产量和粮食价格有密切的关系,粮食价格是粮食产量变化的原因.
从研究方法上来说,国外研究价格波动问题常常采用ARCH类模型.ARCH类模型能准确地模拟时间序列变量的波动,使人们能更加准确地把握波动（风险）.国内应用ARCH类模型的研究成果也比较丰富,现有的研究成果主要集中在股票市场和期货市场方面.比如,陈千里（2002）利用GARCH类模型,以上证综合指数为对象,对中国股市波动进行了实证研究,并在中国股市的背景下对集簇性和不对称性的几种经济解释进行了理论分析.华仁海、仲伟俊（2003）运用ARCH类模型对中国期货市场中期货价格、收益、交易量、波动性相互之间的关系进行了动态分析.刘宁（2004）应用ARCH类模型对上海股市的波动进行了分析.唐衍伟、陈刚、张晨宏（2004）运用ARCH类模型对中国铜、大豆、小麦期货市场的波动和有效性进行了研究.
总的来说,关于粮食价格波动和ARCH类模型应用的研究成果非常丰富,为本文的研究提供了参考和借鉴.但是,现有研究还有进一步拓展的空间：一是目前关于粮食价格波动的描述性分析较多,但计量分析较少；二是利用ARCH类模型研究粮食价格波动的成果很少,冯云（2008）的研究没有分具体粮食品种,从实际情况看,不同粮食品种价格的波动存在差异,因而有必要细分品种来研究.
研究方法和数据说明
本文使用了2005年1月至2014年12月的集贸市场月度价格（元,公斤）数据,数据来源于国家统计局农村社会经济调查司：《中国农产品价格调查年鉴》（2005-2014年,历年）,中国统计出版社.
主要研究方法如下：
（1）波动分析
1.ARCH模型
高频金融时问序列数据建模后的残差具有异方差特性和自相關性,这种特征被称为“ARCH效应”.而ARCH自回归条件异方差）模可以较好的刻画金融时问序列的“ARCH效应”,该模型假定随机误差项的条件方差和其误差项滞后的平方有关.ARCH模型的核心思想是,误差项在时刻T的方差依赖于时刻T-1的残差平方的大小.因此,在ARCH模型中,要涉及两个核心的模型回归过程,即原始的回归模型（常常被称为条件均值回归模型或均值方程）和方差的回归模型（常被称为异方差回归模型或者方差方程）.ARCH模型由以下两个方程组成：Rt等于 X"γ0+εt （1）ht等于α0+∑αi等于1αiε2t-i（2）
（1）式称为均值方程,其中,Rt为被解释变量,在本文中表示粮食价格收益率,X为解释变量,在本文中只包括Rt的滞后项；（2）式称为方差方程,其中,表示εt在t时刻的条件方差,在方差方程中它被定义为残差滞后项的加权平方以确保条件方差htt>0.∑αi等于1αiε2t-i为ARCH项,如果ARCH项0高度显著,说明粮食价格收益率有显著的波动集簇性.
价格波动论文参考资料：
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