分类筛选
分类筛选:

关于连续论文范文资料 与带有汇率因素不连续价格过程最优投资组合有关论文参考文献

版权:原创标记原创 主题:连续范文 科目:职称论文 2024-03-13

《带有汇率因素不连续价格过程最优投资组合》:这是一篇与连续论文范文相关的免费优秀学术论文范文资料,为你的论文写作提供参考。

摘 要:本文针对汇率因素,研究了金融市场上的动态投资组合问题,建立了均值—方差意义下的连续时间的最优投资组合模型,其中价格过程是跳跃扩散的不连续价格过程(Weiner过程和Poisson过程).然后推导了它满足的一个随机哈密顿—雅克比—贝尔曼(Hamilton-Jacobi-Bellman,简称HJB)方程,并且求出了该HJB方程的解,并求出了投资的有效边界.针对安全—首要投资原则,求出了该意义下的最优投资策略.

关键词:投资学;最优投资组合;随机最优控制;汇率;均值—方差原则;安全—首要原则

中图分类号:F830.59文章标识码:A文章编号:1007-3221(2008)03-0134-06

连续论文参考资料:

连续型电子期刊可以评职称吗

连续型电子期刊

结论:带有汇率因素不连续价格过程最优投资组合为关于对写作连续论文范文与课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文连续和可导的关系论文开题报告范文和相关文献综述及职称论文参考文献资料下载有帮助。

和你相关的