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关于次贷危机论文范文资料 与次贷危机对亚洲股市尾部极值风险传导影响有关论文参考文献

版权:原创标记原创 主题:次贷危机范文 科目:专科论文 2023-12-23

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摘 要:本文针对股市日收益率序列的自相关、波动聚集性和杠杆效应等典型事实特征,首先运用AR(1)-GJR(1,1)模型捕获各股指收益率的标准残差序列;在此基础上,应用极值理论构建边缘分布模型,并运用时变Symmetrized Joe-Clayton Copula函数估计股市间的尾部极值动态相依系数;最后结合格兰杰因果检验的结果,对 析了美国次贷危机爆发后,股市间极值风险传导强度以及风险传导方向的变化,从而得到次贷危机对亚洲股市尾部极值风险传导效应的影响作用.

关键词:次贷危机;GJR模型;时变SJC-Copula;格兰杰因果检验;极值理论;风险传导

次贷危机论文参考资料:

危机公关论文

结论:次贷危机对亚洲股市尾部极值风险传导影响为关于对不知道怎么写次贷危机论文范文课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文2018年将爆发金融危机论文开题报告范文和文献综述及职称论文的作为参考文献资料下载。

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