原创《保险欺诈概率问题》：本论文可用于保险欺诈论文范文参考下载，保险欺诈相关论文写作参考研究。
【摘 要】保险欺诈者的行动不仅受到违法成本的影响,也受到法律执行概率的影响.本文从分析保险欺诈者的效用和自身感受到的违法成本出发,研究违法者的行为动机和决策过程,为我国开展保险反欺诈工作和法制宣传教育工作提供对策和建议.
【关键词】保险欺诈 法律执行概率 效用函数 违法成本
一、保险欺诈的过程分析
Borch认为保险购买者都是风险规避或风险中立的,期望效用理论则认为风险规避者喜欢确定的未来状态,风险爱好者更喜欢不确定的未来状态.如果投保者都是风险规避者,那么就不会选择冒着实施欺诈被处罚的危险,如果投保者是风险中立者,购买保险和不购买保险的效用一致.实施保险欺诈者选择可以获得不法收益或被处罚的不确定状态,应当是风险爱好者.可见,保险欺诈者的风险偏好不是固定的,预谋欺诈者伪装了自己的风险偏好,非预谋的索赔欺诈者从投保时的风险规避状态转化为出险后的风险爱好状态,未告知型保险欺诈者的风险偏好左右摇摆.影响保险相对人欺诈行为的因素除了收益X、违法成本Y（X）之外,还有一个重要的因素,那就是法律执行概率q（M）,这里的概率是指保险相对人对欺诈行为承担违法成本的预期.有时尽管违法成本很高,但是如果法律执行率很低,保险欺诈行为仍然会大量存在.
保险相对人如何一步一步走向欺诈,保险人是如何应对的,从中可以发现q（M）的含义：
第一步,投保,包括诚实投保、虚构保险利益的投保和不履行告知义务的投保,是骗保的开始,诚实的保险相对人为风险规避者,预谋欺诈者为风险爱好者,保险合同是真实的,虚构保险合同不能定性为保险欺诈而是合同欺诈.第二步,诚实的保险相对人出险,预谋欺诈者故意制造保险事故或虚构保险事故骗保.第三步,索赔,诚实保险相对人故意夸大损失索赔进入欺诈者行列,构成保险软欺诈,预谋欺诈者虚假索赔,称为保险硬欺诈.第四步,保险人权衡欺诈识别的成本,决定是否对索赔进行识别、筛选.第五步,保险人运用欺诈识别手段锁定疑似欺诈的保险相对人,成功率和技术手段相关.第六步,保险人权衡诉讼的成本和收益,对收益大于成本的个案提起诉讼.第七步,人民法院依据保险法规和双方提供的证据进行判决.对于保险欺诈者和保险人来讲,出于有限理性和自身利益最大化考虑做出每一步决策必然要衡量收益的大小,在收益高于成本时进行下一步,否则会终止行动.
二、保险欺诈者的效用分析
假设W为民事主体的财富总额,保险事故发生会减少W,获得保险赔偿X会增加财富W,S为出险后产生的不确定损失,S是随机变量.补偿型保险中X∈（0,S],定额给付型保险中X和S正相关,U（W）为财富带给民事主体的效用,q为出险的概率,属于[0,1）,P为保险公司收取的纯风险保费,P等于f（q,S）,总保费等于纯风险保费+额外风险保费+附加保费,其中额外风险保费为保险人考虑到保险欺诈和信息不对称问题而额外收取的保费,纯风险保费为保险人根据大数法则计算出的所有保险标的总的出险概率和损失后,为达到收支平衡必须收取的保费.保险人收取的纯风险保费之和为P总,总损失为S总,总的出险概率为q总.P总等于S总q总.
假设民事主体的每一步选择行为都遵循期望效用定律.选择购买保险而放弃自己承担风险的保险相对人是风险规避者,但是进行保险欺诈的保险相对人将违法成本也看做是一种风险,他们选择实施欺诈、积极面对风险,是风险爱好者.不论诚实的保险相对人还是保险欺诈者,其财富数量的增加都会导致效用水平的上升,财富增加时的效用优于财富减少时的效用.
在保险购买者的效用函数中：
诚实相对人的财富增加边际效用递减,函数为凹函数：
保险欺诈者的财富增加边际效用递增,函数为凸函数：
保险相对人可以接受的保费为P相.
表达式为：U（W-P相）等于U[（1-q）W+q（W-S）].
可推导出：W-P相等于（1-q）W+q（W-S）,P相等于qS
即可以接受的风险保费等于出险概率乘以总的出险损失,这就是保险相对人对风险的心理定价,只要保险公司收取的保费P保低于P相,购买保险就会增加保险相对人的效用.这里未考虑附加保费,额外风险保费为P额,即P保等于P+P额.保险公司收取的风险保费P是出险概率的函数,风险保费用来支付所有的纯风险带来的损失.
诚实的保险相对人是风险规避者,他偏爱选择一种确定的结果,放弃相同期望值下的不确定结果
即：U（W-P相）>（1-q）U（W）+qU（W-S）,其边际效用递减.
根據公式：W-P相等于（1-q）W+q（W-S）,
从而得到：U（（1-q）W+q（W-S））>（1-q）U（W）+qU（W-S）.
而预谋保险欺诈者购买保险时会将自己伪装成风险规避者,其真实的的效用函数为：
U[（1-q）W+q（W-S）]<（1-q）U（W）+qU（W-S）.
欺诈者选择承担违法成本的不确定性,希望能获得不法收益,其边际效用递增.也有诚实投保的保险相对人在保险金的诱惑之下转化为欺诈者,其风险态度发生转变,在投保前没有欺诈的意图,欺诈的故意是在投保后或者出险后才形成的.
诚实投保之后决定实施欺诈的相对人可以称为非预谋的保险欺诈者,也包括实施保险软欺诈的相对人,其风险态度会产生变化,由风险规避者变成风险爱好者,W0为保险相对人产生风险态度转变的点.保险欺诈者的风险态度随着法律执行率的大小以及违法成本的高低而变,就像保险相对人的风险态度会随着不确定事故发生可能性的大小以及损失和获赔额度的高低发生变化一样,面对不确定的收益时容易表现为风险规避,面对不确定的损失时容易表现为风险爱好.
预谋欺诈者和非预谋欺诈者态度转变的原因主要包括两方面：
第一,欺诈收益带来的效用U（X）变得很高,违法成本Y（X）相对很低.
保险欺诈论文参考资料：
结论：保险欺诈概率问题为关于本文可作为相关专业保险欺诈论文写作研究的大学硕士与本科毕业论文保险公司怎么确认骗保论文开题报告范文和职称论文参考文献资料。
