关于股指期货论文范文资料 与空头头寸下沪深300股指期货保证金模型有关论文参考文献

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摘 要：现有的西方国家采用的标准证券组合的风险保证金分析系统和部分亚洲国家采用的指数加权移动平均模型,在确定沪深300股指期货保证金时,都存在一定的障碍.在采用极值序列的广义极值分布和VaR及CVaR指标的基础上,给出了一种新的确定空头头寸下沪深300股指期货一般保证金和谨慎保证金的方法.最后利用实际交易数据进行了实证分析,结果发现,此方法确定的保证金水平是充分的.

关键词：股指期货；保证金；VaR；CVaR

文章编号：1003－4625(2012)01－0097－03中图分类号：F830.91

文献标识码：A

股指期货论文参考资料：

结论：空头头寸下沪深300股指期货保证金模型为关于股指期货方面的论文题目、论文提纲、股指期货论文开题报告、文献综述、参考文献的相关大学硕士和本科毕业论文。