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聂夫之道
约翰·聂夫1964年成为温莎基金经理,并一直担任至1995年退休.在此期间,他将摇摇欲坠、濒临解散的温莎基金经营成当时最大的共同基金.
在聂夫执掌的31年间,温莎基金的总投资回报率为55.46倍,累计平均年复合回报率达13.7%.
这个纪录在基金史上尚无人能与其媲美.
聂夫还一直兼任威灵顿管理公司的副总裁和经营合伙人.
聂夫的成功之道并不在于使用了高深的投资技巧及数学模型,而是广为人知的低市盈率投资法.
对于A股市场的投资者,聂夫的投资之道完全可以复制,因为低市盈率投资法很容易做到量化选股,而且回溯检验的结果相当不错.
我们运用修正过的聂夫选股方法对2005年5月初至2012年12月底的A股市场进行了回溯检验,结果表明聂夫之道在A股市场可以取得44.12%的年化复合收益率,而同期沪深300指数的年化复合收益率只有13.86%,聂夫之道投资法的年化超额收益达到30.26个百分点.
在24个分季度检验区间中,“聂夫之道”跑赢沪深300指数的次数达到16个,占比为66.67%,单季最高超额收益达到56.77个百分点；在8个超额收益为负的检验区间中,单季最高超额负收益只有10.69个百分点.
此外,我们还将“聂夫之道”与公募基金进行了对比,在全部公募基金中,排名第一的是华夏大盘精选,有“公募一哥”之称的王亚伟从2005年5月开始执掌该基金,直至其于2012年5月离开华夏基金.该基金在2005年5月初至2012年12月底的期间收益率达到1149.07%,即2005年5月初买入价值1元的大盘精选基金,在2012年12月底基金净值将达到12.49元.
作为比较,“聂夫之道” 在2005年5月初至2012年12月底的期间收益率达到1549%,即2005年5月初买入价值1元的大盘精选基金,在2012年12月底基金净值将达到16.49元.
如果“聂夫之道”是一只基金,那么其收益率战胜了以王亚伟所领衔“华夏大盘精选”为代表的全部公募基金.
此外,与包括开放式和封闭式在内的全部公募基金相比,“聂夫之道”还有一个非常明显的优点,即投资者可以根据自己的决定在任何期间买入和卖出.
06月20日-06月26日的五个交易日中,根据Wind统计,在其所覆盖的券商研究报告中,对沪深300指数的300家成份股公司,业绩调升68家,调降97家.
过去一个月,沪深300指数成份股业绩调升58家,调降86家.
截至06月26日收盘,沪深300指数成份股按总市值除以预测总利润计算的2018年PE平均值为10.60,按照总市值从大到小分为5个区间,同样按照上述方法计算的市盈率平均值分别为9.19、14.00、16.02、17.26、24.85.
相比一周前（06月19日）,沪深300指数成份股预测总利润增加0.03%,由29616亿元变为29623亿元；市盈率平均值减少3.38%,由10.97变为10.62.
相比一个月前（05月26日）,沪深300指数成份股预测总利润增加0.14%,由29584亿元变为29623亿元；市盈率平均值减少7.75%,由11.49变为10.62.
截至06月26日,過去一周（2018年报告期）每股收益预测上升和下降前10名、过去一周（2017年报告期）评级上升和下降前10名分别如左侧表格所示.
截至06月26日,过去一个月（2018年报告期）每股收益预测上升和下降前10名、过去一个月（2017年报告期）评级上升和下降前10名分别如右侧表格所示. Wind评级的1分至5分,分别对应“买入”、“增持”、“持有”、“中性”、“卖出”.
创一年新高（新低）股票概况
6.20-6.26日期间,共计14只股票创一年新高.
创新高个股位于前列的行业（申万一级行业分类）分别是：
食品饮料（5只）、医药生物（3只）.
创新高股票在时间上的分布是：
6月20日1只；6月21日2只；6月25日3只；6月26日8只.
上述股票2018年6月26日总市值之和为4420.14亿元.
2017年年报净利润之和112.41亿元,以此计算的静态加权平均市盈率为39.32.
2017年年报股东权益之和为696.12亿元（其中少数股东权益为36.98亿元）,以此计算的加权平均市净率为6.71.
上述股票最高股价的平均值为49.38元.
6.20-6.26日期间,共计1736只股票创一年新低.
创新低个股位于前三名的行业（申万一级行业分类）分别是：
数据论文参考资料：
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