原创《马尔可夫过程在银行信贷资金管理中运用》：本论文为您写马尔可夫毕业论文范文和职称论文提供相关论文参考文献，可免费下载。
信贷资金运行的过程中,由于各种因素使资金运行受阻,会造成逾期甚至不良资产.这给银行带来经营状况的恶化.在此将可吸收的马尔可夫链引入银行信贷资金管理中,在一步转移矩阵的基础上对信贷资产进行分析,对银行预防控制管理不良资产有一定的价值.
信贷资金
不良资产 马尔可夫过程
贷款的分类
在我国,根据借款人的还款水平将贷款分为“正常、关注、次级、可疑、损失”五种类型,其中后三种为不良贷款.基于以上各贷款的特性,将其和已回收的贷款组成封闭集合N等于（NI,N2,N3,N4,N5,N6）,其中Nl至N6分别表示正常、关注、次级、可疑、损失、回收类贷款,N1,N2,N3,N4为暂态,N5,N6为吸收态,一旦进入吸收态,贷款损失或回收,该状态不可返回.将时间进行离散化处理,状态的时间间隔为一年,假设在年初贷款的状态是Ni,在年末的时候状态变为Nj,在j≠6下,i>j贷款的状况变好,i等于j没发生变化,i 马尔可夫过程原理 设{X（t）,t∈T}玛为一个随机过程,E为状态空间,对于任意n≥1 t1>t2>t3等tn∈T且x1 x2等xn已知X（t1）等于x1X（t2）等于x2等X（tn）等于xn,条件下的条件分布函数只和X（tn）等于xn有关,和前面各项无关,即 P（X（T）等于x|X（tn）等于xn,X（tn-1）等于xn-1,等X（t1）等于x1）等于P（X（t）等于x|X（tn）等于xn）则{X（t）,t∈T}稱为马尔可夫过程. 当马尔可夫过程参数集T和状态集X均为离散型时称其为马氏链,马氏链有两个性质：（1）无后效性：当tk已知时,t>tk的状态只会和tk状态有关而和之前状态无关.（2）平稳性：在k时刻状态i到k+1时刻状态j的一步转移概率为：P（xk+1等于j|xk等于i）等于pij（k）等于pij（1）（k）i,j等于1,2,3等n若假定上式和“无关,即P（xk+1等于j|xk等于i）等于等P（x1等于j|x0等于i）等于pij则该马氏链具有平稳性.以上可以得到p（k）等于p（k-1）·p等于等等于pk. 模型的建立和检验 （1）模型运用的依据 银行的年末贷款状况分布主要和年初贷款数量和结构有关,和过去年份贷款特征和分布呈现弱的相关性.同时贷款状态转移的概率是相对稳定的,因此贷款转移情况服从马氏链的原则. （2）模型的建立 1.分块矩阵建立 基于马尔可夫链,建立贷款的一步转移矩阵.为了简化分析,不考虑年内的贷款增加数量.设状态集合S等于{N1,N2,N3,N4,NS,N6}其中N1,N2,N3,N4为暂态N5,N6是吸收态. 3.实证研究 以下是某市的农业银行分行的2012-2015三年的贷款转移各数量,进行分析： （1）2012-2013年度上述矩阵各元素表示各类贷款损失或者回收经历的转移期,如正常贷款需要4.378145个转移期. （2）2013-2014年度 （3）模型预测 通过对上述三年的矩阵各元素几何平均数的求解,得出2016年贷款损失额为7.5亿元,回收额为4.5亿元,回收率为85.54% 结论 （1）P矩阵中的各元素统计特征相似,当样本数据大量的时,P的元素趋于稳定. （2）T矩阵上的元素在对角线上的概率较大,原处于等级较高的贷款在本等级上滞留的概率越大,等级较低的贷款易发生贷款的劣变. （3）Q矩阵表明越高等级的贷款转移到损失类的贷款概率越小. （4）R矩阵表明贷款在本等级滞留时间最长,并且随着贷款等级差异越大贷款滞留时间越短. （5）Y矩阵表示贷款损失概率,贷款损失率随着等级的降低而增加. （6）矩阵B表示不同等级的贷款生命周期不同,等级越高的贷款周期越长. [1]于立勇,李汉铃,关龙.具有吸收态马尔可夫链的银行逾期贷款风险分析[J].数量经济技术经济研究.2000,（11）：46-48. [2]周君兴.基于Markov过程的银行不良资产风险分析[J].商业研究.2004,（32）：131-133. [3]毛长飞 顾乾屏,陈坚,罗升平.基于有吸收态的马尔可夫链的贷款迁移分析[J].山东工商学院学报.2007,5-11. 马尔可夫论文参考资料： 结论：马尔可夫过程在银行信贷资金管理中运用为关于对写作马尔可夫论文范文与课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文马尔可夫交易学员 骗局论文开题报告范文和相关文献综述及职称论文参考文献资料下载有帮助。
