原创《利率和银行风险承担行为实证分析》：本文是一篇关于实证分析论文范文，可作为相关选题参考,和写作参考文献。
【摘 要】利率市场化是大势所趋,是我国金融业实质性迈入市场的重要标志,其对商业银行产生的深远影响备受关注.长期以来,我国商业银行都处于利率管制之下,对利率风险管理的重视程度不够,而利率市场化进程的加快却对商业银行利率风险管理的能力提出了更为严格的要求.基于此,本文就利率和银行风险承担行为进行实证分析和研究.
【关键词】利率 银行风险 承担行为
一、利率市场化的实质
利率体现了货币资金的价格,是宏观经济调控的重要杠杆.利率市场化内涵丰富,至少应包括行为主体、供求关系、政府监管和资源配置等.由此得出较认可的概念：利率市场化是指市场作为主体、市场具有利率的决定权,由市场主体自主决定利率的过程.
从总体上看我国利率市场化的实质是将资金定价的权限交由市场,让资金在市场化的运作过程中形成一个充分反映市场供求的利率决定和反馈系统.利率市场化的最终目标是金融市场上的资金供求关系决定利率水平.
二、市场化进程中商业银行所面临的利率风险种类
利率市场化意味着由市场规律调控贷、存款的利率.对于商业银行来说,此项举措意义重大,具体表现如下：进一步促进市场经济的深化改革；促使商业银行的快速发展；有利于商业银行间的公平竞争；有利于多元化经济发展模式共存.西方国家一百多年的运行经验告诉我们,利率市场化的背后隐藏着巨大的利率风险,也验证了利益和风险是一对双胞胎.那么,具体的利率市场化的过程中,商业银行到底存在以下几种风险.
（一）利率基本点风险.目前,我国商业银行的主要利润来源就是赚取存贷款差价.但是,如果商业银行的利率敏感负债数量和利率敏感性资产在数量上一致,一旦存款利率和贷款利率不是同步滚动时,那么商业银行的净利润收入就会产生很大波动.如果是利润差值降低了,原因可能有两个,一是存款利率上涨的幅度大于贷款利率的幅度,二是存款利率上涨而贷款利率下降.如果商业银行的贷款利率降低,那么银行的利润就会降低.
（二）利率敏感性存在的缺口风险.目前商业银行的利率敏感性负债和利率敏感性资产存在数量上的差异,这种差异的存在在利率变动之后会对银行的净利息收入产生一定的影响,这也是银行所面临的最为主要的利率风险之一.当银行的经营处于“负缺口”时,随着利率的下降,银行的收益将增加,随着利率的上浮,银行的收益将减少；反之当处于“正缺口”时,随着利率的上浮,银行的收益将会增加.利率的市场化改革所带来的最具现实性风险就是缺口风险,因此银行保持敏感性“正缺口”会比较有利.
（三）收益曲线波动带来的风险.近几年金融市场变化莫测,货币市场的巨大变化对收益曲线产生了很大的影响.据研究,利率的市场走向确实能够用收益曲线的形状和斜率来进行预测,但如果说单纯依赖收益曲线还有以往的经验来进行利率走向预测,并制定相应的战略投资决策,这样做肯定会承担一定的风险,原因主要是收益曲线并不会完全按照正向收益的方向进行变动.收益曲线的风险主要来自于收益曲线的形状变化、斜率变化及人们的预测偏差.
三、商业银行应对策略
（一） 提高精细化管理水平.商业银行应具备衡量客户综合盈利、识别优质客户的能力,在此基础上应形成能体现银行风险偏好、业务导向的客户综合贡献评价体系,加强客户细分,为资源配置、客户定价提供参考和指引,帮助业务人员提升营销活动的针对性和有效性.同时要依托客户风险承受能力、信用评级等系统平台,充分挖掘和发掘数据价值,深入分析客户行为,设计符合客户需求的产品组合,制定具有针对性的客户经营计划,为提升盈利找到切实有效的切入点.
（二）提高资产定价水平,强化利率风险管理,提升经营效益.利率市场化的影响是多方面的,对“效益、质量、规模”都会产生冲击,但首当其冲的是效益.商业银行应遵循“定价反映全面风险,收益覆盖综合成本”的原则,提升银行的经营效益.
银行经营过程中要承担资金成本、管理成本、运营成本、风险成本、资本成本等,资产利率只有覆盖上述成本才能实现盈利.为此商业银行应充分考虑客户、产品及市场因素,对不同成本根据属性进行差异化分摊,积极推进利率定价模型建设,全面提升利率定价水平.
利率频繁变动是近期利率市场化过程中的显著特征,为防止由此产生的金融风险,商业银行应强化利率风险管理：一是对表内外业务进行合理预测,在充分分析后评估利率风险,对可规避利率风险提前规避；二是可以将贷款资金向不同行业、不同客户、不同地区进行投放,合理分配资金资源,分散利率风险；三是在通过增加保护性条款,以期在利率出现超常规变化并发生非预期损失时从其他取道得到补偿.
（三）提高产品创新和差异化服务能力,走服务型中间业务收入银行转型之路.利率市场化后,当价格竞争趋于稳定时,产品创新和差异化服务能力对银行竞争格局的影响就变的格外重要.商业银行要不断调整、组合和创新金融服务产品,通过推出新业务和新产品来改善资产、负债业务的结构,促进业务经营多元化,减少对存贷款利差收入的依赖.
中间业务的发展是抵御利率市场化造成的利差收窄的有效利器,是决定商业银行市场地位的分水岭.中间业务收入的增加依赖于业务品种的增加和规模的扩大.商业银行应通过资源倾斜和管理政策引导,大力发展中间业务,逐步改变银行过度依赖传统存贷款业务的现状.
（四）强化利率风险管理专业人才的培养.优秀的利率风险管理专业人才对于经济问题具有很强的分析能力,不仅能够恰当利用各种管理技术和工具来控制利率风险,而且能够使用先进的利率管理方法来增加银行的收益.因此我国商业银行应该采取以能力和素质为主的培养方式,大力培养熟知我国金融经济发展状况的业内人士成为利率风险度量和管理的专业人才,为商业银行规避利率风险提供最基本的人力资源保障.我国商业银行还可以采取“走出去,请进来”的策略,其中“走出去”是指选派银行内具有潜质的精英,赴国外拥有先进利率风险管理经验的金融机构进行学习；“请进来”是指通过外聘和加大内部培训等方式储备一批自己的金融分析师和金融工程师.
结束语
经济的快速发展给金融业带来了巨大的活力,利率市场化进程也越来越快,市场进程演变过程中商业银行所面临的利率风险已经成为了最主要风险.据此,我国商业银行应该充分分析和研究自己所处实际环境的前提下借鉴国外成熟先进的利率风险管理经验,以此来完善自身的利率管理机制,建立起完善的利率风险管理信息系统,以此来大力提高自身对利率风险的控制能力.
参考文献
[1]王习.我国商业银行利率风险管理[D].福建师范大学,2013.
[2]代青.我国商业银行利率风险管理[D].西南财经大学,2013.
[3]陈颖.利率市场化背景下我国商业银行利率风险防范研究[D].山西财经大学,2014.
实证分析论文参考资料：
结论：利率和银行风险承担行为实证分析为关于对写作实证分析论文范文与课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文实证分析命题是什么论文开题报告范文和相关文献综述及职称论文参考文献资料下载有帮助。
